Setenil de las Bodegas ligger ca. 150 km fra Torrox. Det er en hvid landsby, men den er speciel ved, at husene og gaderne er bygget ind i klippen. Floden Trejo har dennet en kløft, og jordens beskaffenhed er sådan, at floden har kunnet grave visse jordlag væk, så der er efterladt store overhængende klipper, der har kunnet bruges som tag. Et sted er klippeudhænget så stort, at det har kunnet bruges som tag for to rækker huse. Vi kørte forbi byen og fulgte skiltet mod en parkeringsplads op ad vejen. Vi parkerede dog – som mange andre – før vi nåede parkeringspladsen, lige hvor der førte en lille sti ned til byen. De overdækkede huse ligger flere forskellige steder i byen. Det er en ret speciel by, og den er bestemt et besøg værd. En tur til Setenil de las Bodegas kan med fordel kombineres med et besøg i Ronda, der ligger ca. 15 km syd for.